Investing.com — Hedge fonları Temmuz ayında küresel çapta %1,1 yükseliş kaydetti. Goldman Sachs Prime Desk’e göre, olay odaklı yöneticiler ve temel hisse senedi uzun/kısa fonları en yüksek kazançları elde etti.
Olay odaklı stratejiler geçen ay %1,8’lik bir artış gösterdi. Bu stratejiler, artan birleşme arbitrajı faaliyetlerinden fayda sağladı. Temel hisse senedi uzun/kısa fonları ise %1,6’lık kazançla yakın takipçi oldu. Bu olumlu sonuçlara rağmen, her iki strateji türü de aynı dönemde %2,2 yükselen S&P 500’ün gerisinde kaldı.
Bununla birlikte, kantitatif stratejiler ikinci ay üst üste kayıp yaşadı. Bu stratejiler özellikle istatistiksel arbitraj gibi kısa vadeli ABD odaklı işlemlerden olumsuz etkilendi. Daha yavaş hareket eden, faktör bazlı yaklaşımlar ise nispeten daha iyi performans gösterdi.
Kantitatif yöneticiler için zorluklar, momentum tersine dönüşleri ve ABD’de yoğun şekilde açığa satılan hisselerdeki rallilerle daha da arttı. Goldman Sachs Prime Desk, modellerinin kantitatif yöneticilerin “kayıtlarımıza göre Temmuz ayında, ay sonundaki toparlanmadan önce en kötü düşüşlerinden birini yaşadıklarını” gösterdiğini belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
